A Hybrid Finite Difference Method for Pricing Two-Asset Double Barrier Options
المؤلفون المشاركون
Hsiao, Y. L.
Shen, S. Y.
Wang, Andrew M. L.
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2015، العدد 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2015-02-12
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The pricing of the two-asset double barrier option is modeled as an initial-boundaryvalue problem of the two-dimensional Black-Scholes partial differential equation.
We usethe hybrid finite different method to solve the problem.
The hybrid method is a combinationof the Laplace transform and a finite difference method.
It is more efficient than atraditional finite difference method to obtain a solution without a step-by-step process.
Themethod is implemented on a computer.
Two numerical examples are calculated to verifythe performance of the hybrid method.
In our numerical examples, the convergence rateof the method is approximately two.
We conclude that the method is efficient for pricingtwo-asset barrier options.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hsiao, Y. L.& Shen, S. Y.& Wang, Andrew M. L.. 2015. A Hybrid Finite Difference Method for Pricing Two-Asset Double Barrier Options. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2015, no. 2015, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1074482
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hsiao, Y. L.…[et al.]. A Hybrid Finite Difference Method for Pricing Two-Asset Double Barrier Options. Mathematical Problems in Engineering No. 2015 (2015), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1074482
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hsiao, Y. L.& Shen, S. Y.& Wang, Andrew M. L.. A Hybrid Finite Difference Method for Pricing Two-Asset Double Barrier Options. Mathematical Problems in Engineering. 2015. Vol. 2015, no. 2015, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1074482
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1074482
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر