![](/images/graphics-bg.png)
A Compensated Numerical Method for Solving Stochastic Differential Equations with Variable Delays and Random Jump Magnitudes
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2015، العدد 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2015-07-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Stochastic differential equations with jumps are of a wide application area especially in mathematical finance.
In general, it is hard to obtain their analytical solutions and the construction of some numerical solutions with good performance is therefore an important task in practice.
In this study, a compensated split-step θ method is proposed to numerically solve the stochastic differential equations with variable delays and random jump magnitudes.
It is proved that the numerical solutions converge to the analytical solutions in mean-square with the approximate rate of 1/2.
Furthermore, the mean-square stability of the exact solutions and the numerical solutions are investigated via a linear test equation and the results show that the proposed numerical method shares both the mean-square stability and the so-called A-stability.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Du, Ying& Mei, Chang-Lin. 2015. A Compensated Numerical Method for Solving Stochastic Differential Equations with Variable Delays and Random Jump Magnitudes. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2015, no. 2015, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1074779
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Du, Ying& Mei, Chang-Lin. A Compensated Numerical Method for Solving Stochastic Differential Equations with Variable Delays and Random Jump Magnitudes. Mathematical Problems in Engineering No. 2015 (2015), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1074779
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Du, Ying& Mei, Chang-Lin. A Compensated Numerical Method for Solving Stochastic Differential Equations with Variable Delays and Random Jump Magnitudes. Mathematical Problems in Engineering. 2015. Vol. 2015, no. 2015, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1074779
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1074779
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)