![](/images/graphics-bg.png)
Numerical Algorithm for Delta of Asian Option
المؤلفون المشاركون
Zhang, Boxiang
Yu, Yang
Wang, Weiguo
المصدر
العدد
المجلد 2015، العدد 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-6، 6ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2015-07-09
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
6
التخصصات الرئيسية
الطب البشري
تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب
الملخص EN
We study the numerical solution of the Greeks of Asian options.
In particular, we derive a close form solution of Δ of Asian geometric option and use this analytical form as a control to numerically calculate Δ of Asian arithmetic option, which is known to have no explicit close form solution.
We implement our proposed numerical method and compare the standard error with other classical variance reduction methods.
Our method provides an efficient solution to the hedging strategy with Asian options.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Boxiang& Yu, Yang& Wang, Weiguo. 2015. Numerical Algorithm for Delta of Asian Option. The Scientific World Journal،Vol. 2015, no. 2015, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1078987
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Boxiang…[et al.]. Numerical Algorithm for Delta of Asian Option. The Scientific World Journal No. 2015 (2015), pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1078987
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Boxiang& Yu, Yang& Wang, Weiguo. Numerical Algorithm for Delta of Asian Option. The Scientific World Journal. 2015. Vol. 2015, no. 2015, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1078987
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1078987
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)