![](/images/graphics-bg.png)
The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2015، العدد 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-16، 16ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2015-08-25
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الطب البشري
تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب
الملخص EN
I present a parametric, bijective transformation to generate heavy tail versions of arbitrary random variables.
The tail behavior of this heavy tail Lambert W × F X random variable depends on a tail parameter δ ≥ 0 : for δ = 0 , Y ≡ X , for δ > 0 Y has heavier tails than X .
For X being Gaussian it reduces to Tukey’s h distribution.
The Lambert W function provides an explicit inverse transformation, which can thus remove heavy tails from observed data.
It also provides closed-form expressions for the cumulative distribution (cdf) and probability density function (pdf).
As a special case, these yield analytic expression for Tukey’s h pdf and cdf.
Parameters can be estimated by maximum likelihood and applications to S&P 500 log-returns demonstrate the usefulness of the presented methodology.
The R package LambertW implements most of the introduced methodology and is publiclyavailable on CRAN.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Goerg, Georg M.. 2015. The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case. The Scientific World Journal،Vol. 2015, no. 2015, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1079277
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Goerg, Georg M.. The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case. The Scientific World Journal No. 2015 (2015), pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1079277
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Goerg, Georg M.. The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case. The Scientific World Journal. 2015. Vol. 2015, no. 2015, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1079277
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1079277
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)