The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2015، العدد 2015 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-16، 16ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2015-08-25
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الطب البشري
تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب
الملخص EN
I present a parametric, bijective transformation to generate heavy tail versions of arbitrary random variables.
The tail behavior of this heavy tail Lambert W × F X random variable depends on a tail parameter δ ≥ 0 : for δ = 0 , Y ≡ X , for δ > 0 Y has heavier tails than X .
For X being Gaussian it reduces to Tukey’s h distribution.
The Lambert W function provides an explicit inverse transformation, which can thus remove heavy tails from observed data.
It also provides closed-form expressions for the cumulative distribution (cdf) and probability density function (pdf).
As a special case, these yield analytic expression for Tukey’s h pdf and cdf.
Parameters can be estimated by maximum likelihood and applications to S&P 500 log-returns demonstrate the usefulness of the presented methodology.
The R package LambertW implements most of the introduced methodology and is publiclyavailable on CRAN.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Goerg, Georg M.. 2015. The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case. The Scientific World Journal،Vol. 2015, no. 2015, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1079277
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Goerg, Georg M.. The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case. The Scientific World Journal No. 2015 (2015), pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1079277
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Goerg, Georg M.. The Lambert Way to Gaussianize Heavy-Tailed Data with the Inverse of Tukey’s h Transformation as a Special Case. The Scientific World Journal. 2015. Vol. 2015, no. 2015, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1079277
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1079277
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر