تقدير معلمات أنموذج Garch لتوزيع القاطع الزائدي مع التطبيق
العناوين الأخرى
Estimation of the parameters of the GARCH model of the hyperboloid distribution with application
المؤلفون المشاركون
علي ياسين غني
علي، حسين مجيد عبد
المصدر
العدد
المجلد 2020، العدد 123 (31 مارس/آذار 2020)، ص ص. 422-433، 12ص.
الناشر
الجامعة المستنصرية كلية الإدارة و الاقتصاد
تاريخ النشر
2020-03-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
إدارة الأعمال
الاقتصاد و التجارة
الموضوعات
الملخص EN
The study of AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity modelsof the important studies in time series, especially financial ones, becausemost of the financial time series have high Volatility that is, theconditional variance in them is not fixed and depends on the past, thatmost of the previous studies rely on some distributions such as normaldistribution GED distribution and t distribution.
In this paper, a new distribution of the GARCH model, which ishyperbolic- secant distribution, is presented in theory and practice.
Asample representing the opening price of the Brent oil was found and thedata test showed that it follows the hyperbolic secant distribution.
Aftertesting it was found to be a problem for ARCH.
After estimating it wasfound that the best model to represent this data according to the best testcriteria is AIC, SIC, H-Q, GARCH (1, 1).
Key Words: ARCH, Brent Oil Prices, Hyperbolic Secant Distribution, Model selection
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
علي، حسين مجيد عبد وعلي ياسين غني. 2020. تقدير معلمات أنموذج Garch لتوزيع القاطع الزائدي مع التطبيق. مجلة الإدارة و الاقتصاد،مج. 2020، ع. 123، ص ص. 422-433.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090882
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
علي، حسين مجيد عبد وعلي ياسين غني. تقدير معلمات أنموذج Garch لتوزيع القاطع الزائدي مع التطبيق. مجلة الإدارة و الاقتصاد ع. 123 (آذار 2020)، ص ص. 422-433.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090882
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
علي، حسين مجيد عبد وعلي ياسين غني. تقدير معلمات أنموذج Garch لتوزيع القاطع الزائدي مع التطبيق. مجلة الإدارة و الاقتصاد. 2020. مج. 2020، ع. 123، ص ص. 422-433.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090882
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1090882
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر