Using the heston model in pricing european options : "research of phd dissertation"
العناوين الأخرى
باستخدام نموذج هيستون في تسعير الخيارات الأوروبية : "أبحاث أطروحة الدكتوراه"
المؤلفون المشاركون
al-Burjif, Kifah A. Issa
Furaij, Haidar N. Gali
المصدر
The Journal of Administration and Economics
العدد
المجلد 42، العدد 119 (30 إبريل/نيسان 2019)20ص.
الناشر
الجامعة المستنصرية كلية الإدارة و الاقتصاد
تاريخ النشر
2019-04-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
إدارة الأعمال
الاقتصاد و التجارة
الموضوعات
الملخص EN
Options pricel are generally determined by a tradeoff between risk and return.
Options - prices models generally rely on the volatility index in stock market prices, which represents the risk to the buyer or the option seller in the financial market.
This has led to the emergence of many models of pricing options that generated different values for one option according to the assumptions, parameters and techniques used in each model, and hers lies the problem of this research, that the application of pricing models that assume volatility instability can produce option's Prices closer to market prices.
The aim of this research is to apply one of the models of random volatility in the samples-prile of options, namely Heston Model.
To achieve the objective of the research, the historical published prices of the shares of (4) large companies operating in the US technology sector for the period from (29/12/2015) to (19/2/2016) for a sample consisting of (12) options on the shares of those companies.
The research had a set of conclusions and recommendations, the most important of which is that the prices of Heston model almost close to its market price, but this model depends on the accuracy of its prices on the change in the value of the parameters it consists of as well as the complexity that accompanies its application.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
al-Burjif, Kifah A. Issa& Furaij, Haidar N. Gali. 2019. Using the heston model in pricing european options : "research of phd dissertation". The Journal of Administration and Economics،Vol. 42, no. 119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092149
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
al-Burjif, Kifah A. Issa& Furaij, Haidar N. Gali. Using the heston model in pricing european options : "research of phd dissertation". The Journal of Administration and Economics Vol. 42, no. 119 (2019).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092149
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
al-Burjif, Kifah A. Issa& Furaij, Haidar N. Gali. Using the heston model in pricing european options : "research of phd dissertation". The Journal of Administration and Economics. 2019. Vol. 42, no. 119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092149
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1092149
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر