تقدير أنموذج Arma-Garch بوجود القيم الشاردة
العناوين الأخرى
Estimation of the ARMA-GARCH model by the presence of stray values
المؤلفون المشاركون
الموسوي، جواد كاظم خضير
علي جاسم إبراهيم
المصدر
العدد
المجلد 42، العدد 120، ج. 1 (30 يونيو/حزيران 2019)، ص ص. 243-260، 18ص.
الناشر
الجامعة المستنصرية كلية الإدارة و الاقتصاد
تاريخ النشر
2019-06-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
إدارة الأعمال
الاقتصاد و التجارة
الموضوعات
الملخص AR
يهدف البحث الى تقدير الانموذج السلسلة الزمنية المدروسة، و تؤثر في خصائص مقدرات الانموذج، فضلا عن تأثيرها في خصائص التوزيع الاحتمالي للسلسلة الزمنية بسبب الانحراف الذي يحصل في النسق العام للمشاهدات و الذي بدوره يؤثر في معاملات مما ينعكس سلبا على مقدرات الانموذج و قوة التنبؤ المستقبلي.
، )Skewness( و الالتواء )Kurtosis( التفرطح اما تطبيقيا فأن البحث يتناول تحليل سلسلة اسعار النحاس العالمية اليومية باستخدام الانموذج المدروس في حالة وجود الشوارد او عدم و جودها.
و بالتالي تم التوصل الى ان الانموذج الملائم الذي )ARMA-GARCH(.
AR(1)-GARCH( يطابق سلسلة اسعار النحاس العالمية اليومية هو الانموذج ( 1، 1 انموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم، ARMA الكلمات المفتاحية: انموذج الانحدار الذاتي – المتوسط المتحرك، outliers الشوارد، ARMA-GARCH الانموذج المركب، GARCH التجانس المعمم التقدير
الملخص EN
The research aims to estimate the model (ARMA-GARCH) in the presence of stray values that contaminate the studied time series, and affect the characteristics of the capabilities of the model, as well as its impact on the characteristics of the probability distribution of the time series due to deviation in the general format of the observations, which in turn affects Kurtosis and skewness coefficients, reflecting negatively on model capabilities and predictive power.
In practice, the research deals with the analysis of the daily world copper prices series using the studied model (ARMA-GARCH) in the case of the presence or ence of electrolytes.
Consequently, the appropriate model that corresponds to the daily world copper price chain is AR (1) - GARCH (1, 1)
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الموسوي، جواد كاظم خضير وعلي جاسم إبراهيم. 2019. تقدير أنموذج Arma-Garch بوجود القيم الشاردة. مجلة الإدارة و الاقتصاد،مج. 42، ع. 120، ج. 1، ص ص. 243-260.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092282
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الموسوي، جواد كاظم خضير وعلي جاسم إبراهيم. تقدير أنموذج Arma-Garch بوجود القيم الشاردة. مجلة الإدارة و الاقتصاد مج. 42، ع. 120، ج. 1 (2019)، ص ص. 243-260.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092282
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الموسوي، جواد كاظم خضير وعلي جاسم إبراهيم. تقدير أنموذج Arma-Garch بوجود القيم الشاردة. مجلة الإدارة و الاقتصاد. 2019. مج. 42، ع. 120، ج. 1، ص ص. 243-260.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1092282
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1092282
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
