![](/images/graphics-bg.png)
Estimating value at risk using some estimators of the generalized pareto distribution under the peaks over threshold approach
المؤلفون المشاركون
Husayn, Usamah Abd al-Aziz
Muhammad, Iman Ashraf
Ahmad, Muhammad Ibrahim
المصدر
Scientific Journal for Commerce and Finance
العدد
المجلد 38، العدد 3 (30 يونيو/حزيران 2018)، ص ص. 1-23، 23ص.
الناشر
تاريخ النشر
2018-06-30
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
23
التخصصات الرئيسية
الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الموضوعات
الملخص EN
Extreme value theory (EVT) has two main approaches for dealing with extremes; the block maxima (BM) and the peaks over threshold approach (POT).
This paper focuses on the POT approach where the generalized Pareto distribution (GPD) is the limiting distribution for exceedances.
The GPD has many estimators for the scale and shape parameters.
A simulation study for comparing the performance of three new estimators, nonlinear least square (NLS), POT nonlinear least square (POT-NLS) and weighted nonlinear least square (WNLS), of the GPD under the peaks over threshold (POT) approach was conducted.
Different distributions which belong to the maximum domain of attraction of the GPD were considered for generating the data to study the effect of the deviationfrom the GPD and the effect of different sample sizes, threshold values (u) and quantile levels.
Then those estimates were used to calculate one of the common tail risk measures, the value at risk (VaR), for a heavy-tailed dataset.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Husayn, Usamah Abd al-Aziz& Ahmad, Muhammad Ibrahim& Muhammad, Iman Ashraf. 2018. Estimating value at risk using some estimators of the generalized pareto distribution under the peaks over threshold approach. Scientific Journal for Commerce and Finance،Vol. 38, no. 3, pp.1-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1093283
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Husayn, Usamah Abd al-Aziz…[et al.]. Estimating value at risk using some estimators of the generalized pareto distribution under the peaks over threshold approach. Scientific Journal for Commerce and Finance Vol. 38, no. 3 (2018), pp.1-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1093283
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Husayn, Usamah Abd al-Aziz& Ahmad, Muhammad Ibrahim& Muhammad, Iman Ashraf. Estimating value at risk using some estimators of the generalized pareto distribution under the peaks over threshold approach. Scientific Journal for Commerce and Finance. 2018. Vol. 38, no. 3, pp.1-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1093283
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1093283
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)