استخدام نماذج ARIMA في تقدير هامش ربح الاكتتاب بشركات التأمين بالتطبيق على قطاع تأمينات الممتلكات و المسئولية بالسوق المصرية

الملخص AR

هدف البحث إلى اختبار مدى معنوية استخدام نماذج بوكس جينكينز في التنبؤ بهامش ربح الاكتتاب لقطاع التأمينات العامة بالسوق المصرية.

و تحديد معلمات نموذج ARIMAالمناسب.

و ترجع أهمية ذلك المدخل التأميني كونه يستخدم في تقييم نتائج العمليات الفنية لشركات التأمين.

حيث يمثل ربح الاكتتاب نتاج عمل هذه الشركات بعيدا عن تأثر نتائجها بالدخل من الاستثمارات و الذي قد يمكن الشركة من تحقيق فائض بنتائج عمليات الشركة بغض النظر عن النتائج الفعلية للعمليات التأمينية.

وقد تم الاعتماد على بيانات مستمدة من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية خلال الفترة (1997 -2019).

توصل البحث إلى قدرة نماذج ARIMAعلى تقديم وصف دقيق للتقلبات التي تكتنف السلسلة الزمنية لهامش ربح الاكتتاب لفرع تأمين الحريق بكل من شركتي المهندس للتأمين و مصر للتأمينات العامة.

كما توصل الباحثان إلى أن النموذج ARIMA(2، 0، 5) هو أفضل النماذج التي تحاكي التقلبات التي تصاحب السلسلة الزمنية لمتغير الدراسة لفرع الحريق بشركة المهندس للتأمين و النموذج ARIMA(0، 1، 5) لشركة مصر للتأمينات العامة وقد بلغت القيمة التفسيرية لكل منهما على الترتيب 64.9% 72% .

و هو ما يشير إلى القدرة التنبؤية التي يقدمها النموذج لذلك المتغير التأميني الهام و من خلال التحليل الكمي المقارن لرتبة النموذج لكل من الشركتين وجد أن قيم معاملات التشتت و الالتواء و التفرطح للسلسلة الزمنية قد ساهمت في تحديد رتبة النموذج.

و أوصى الباحثان بضرورة تبني النموذج المقترح من جانب شركات التأمين لما له من أهمية في التخطيط الجيد للسياسة الاكتتابية و بما ينعكس على تحديد السعر العادل الذي يتناسب و درجة الخطورة لكل خطر من الاخطار المكتتب فيها.