![](/images/graphics-bg.png)
Explicit Solution of Reinsurance-Investment Problem for an Insurer with Dynamic Income under Vasicek Model
المؤلف
المصدر
Advances in Mathematical Physics
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-01-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Unlike traditionally used reserves models, this paper focuses on a reserve process with dynamic income to study the reinsurance-investment problem for an insurer under Vasicek stochastic interest rate model.
The insurer’s dynamic income is given by the remainder after a dynamic reward budget being subtracted from the insurer’s net premium which is calculated according to expected premium principle.
Applying stochastic control technique, a Hamilton-Jacobi-Bellman equation is established and the explicit solution is obtained under the objective of maximizing the insurer’s power utility of terminal wealth.
Some economic interpretations of the obtained results are explained in detail.
In addition, numerical analysis and several graphics are given to illustrate our results more meticulous.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Sheng, De-Lei. 2016. Explicit Solution of Reinsurance-Investment Problem for an Insurer with Dynamic Income under Vasicek Model. Advances in Mathematical Physics،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1095773
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Sheng, De-Lei. Explicit Solution of Reinsurance-Investment Problem for an Insurer with Dynamic Income under Vasicek Model. Advances in Mathematical Physics No. 2016 (2016), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1095773
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Sheng, De-Lei. Explicit Solution of Reinsurance-Investment Problem for an Insurer with Dynamic Income under Vasicek Model. Advances in Mathematical Physics. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1095773
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1095773
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)