Financial Time Series Prediction Using Elman Recurrent Random Neural Networks
المؤلفون المشاركون
Wang, Jie
Fang, Wen
Niu, Hongli
Wang, Jun
المصدر
Computational Intelligence and Neuroscience
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2015)، ص ص. 1-14، 14ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-05-18
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In recent years, financial market dynamics forecasting has been a focus of economic research.
To predict the price indices of stock markets, we developed an architecture which combined Elman recurrent neural networks with stochastic time effective function.
By analyzing the proposed model with the linear regression, complexity invariant distance (CID), and multiscale CID (MCID) analysis methods and taking the model compared with different models such as the backpropagation neural network (BPNN), the stochastic time effective neural network (STNN), and the Elman recurrent neural network(ERNN), the empirical results show that the proposed neural network displays the best performance among these neural networks in financial time series forecasting.
Further, the empirical research is performed in testing the predictive effects of SSE, TWSE, KOSPI, and Nikkei225 with the established model, and the corresponding statistical comparisons of the above market indices are also exhibited.
The experimental results show that this approach gives good performance in predicting the values from the stock market indices.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Jie& Wang, Jun& Fang, Wen& Niu, Hongli. 2016. Financial Time Series Prediction Using Elman Recurrent Random Neural Networks. Computational Intelligence and Neuroscience،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1099687
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Jie…[et al.]. Financial Time Series Prediction Using Elman Recurrent Random Neural Networks. Computational Intelligence and Neuroscience Vol. 2016, no. 2016 (2015), pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1099687
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Jie& Wang, Jun& Fang, Wen& Niu, Hongli. Financial Time Series Prediction Using Elman Recurrent Random Neural Networks. Computational Intelligence and Neuroscience. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1099687
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1099687
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر