Efficient Lattice Method for Valuing of Options with Barrier in a Regime Switching Model
المؤلفون المشاركون
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 1-14، 14ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-10-03
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We propose an efficient lattice method for valuation of options with barrier in a regime switching model.
Specifically, we extend the trinomial tree method of Yuen and Yang (2010) by calculating the local average of prices near a node of the lattice.
The proposed method reduces oscillations of the lattice method for pricing barrier options and improves the convergence speed.
Finally, computational results for the valuation of options with barrier show that the proposed method with interpolation is more efficient than the other tree methods.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Han, Youngchul& Kim, Geonwoo. 2016. Efficient Lattice Method for Valuing of Options with Barrier in a Regime Switching Model. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103354
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Han, Youngchul& Kim, Geonwoo. Efficient Lattice Method for Valuing of Options with Barrier in a Regime Switching Model. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2016 (2016), pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103354
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Han, Youngchul& Kim, Geonwoo. Efficient Lattice Method for Valuing of Options with Barrier in a Regime Switching Model. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103354
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1103354
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر