Operational Risk Aggregation Based on Business Line Dependence: A Mutual Information Approach
المؤلفون المشاركون
Zhu, Xiaoqian
Wang, Wenzhou
Shi, Limeng
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-04-19
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The dependencies between different business lines of banks have serious effects on the accuracy of operational risk estimation.
Furthermore, the dependencies are far more complicated than simple linear correlation.
While Pearson correlation coefficient is constructed based on the hypothesis of a linear association, the mutual information that measures all the information of a random variable contained in another random variable is a powerful alternative.
Based on mutual information, the generalized correlation coefficient which can capture both linear and nonlinear correlation can be derived.
This paper models the correlation between business lines by mutual information and normal copula.
The experiment on a real-world Chinese bank operational risk data set shows that using mutual information to model the dependencies between business lines is more reasonable than linear correlation.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Wenzhou& Shi, Limeng& Zhu, Xiaoqian. 2016. Operational Risk Aggregation Based on Business Line Dependence: A Mutual Information Approach. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103526
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Wenzhou…[et al.]. Operational Risk Aggregation Based on Business Line Dependence: A Mutual Information Approach. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2016 (2016), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103526
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Wenzhou& Shi, Limeng& Zhu, Xiaoqian. Operational Risk Aggregation Based on Business Line Dependence: A Mutual Information Approach. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103526
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1103526
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر