![](/images/graphics-bg.png)
The European Vulnerable Option Pricing with Jumps Based on a Mixed Model
المؤلفون المشاركون
Wang, Chao
He, Jianmin
Li, Shouwei
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-12-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In this paper, we combine the reduced-form model with the structural model to discuss the European vulnerable option pricing.
We define that the default occurs when the default process jumps or the corporate goes bankrupt.
Assuming that the underlying asset follows the jump-diffusion process and the default follows the Vasicek model, we can have the expression of European vulnerable option.
Then we use the measure transformation and martingale method to derive the explicit solution of it.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Chao& He, Jianmin& Li, Shouwei. 2016. The European Vulnerable Option Pricing with Jumps Based on a Mixed Model. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103591
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Chao…[et al.]. The European Vulnerable Option Pricing with Jumps Based on a Mixed Model. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2016 (2016), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103591
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Chao& He, Jianmin& Li, Shouwei. The European Vulnerable Option Pricing with Jumps Based on a Mixed Model. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1103591
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1103591
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)