An Analytically Tractable Model for Pricing Multiasset Options with Correlated Jump-Diffusion Equity Processes and a Two-Factor Stochastic Yield Curve
المؤلف
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 1-14، 14ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-10-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper shows how to value multiasset options analytically in a modeling framework that combines both continuous and discontinuous variations in the underlying equity or foreign exchange processes and a stochastic, two-factor yield curve.
All correlations are taken into account, between the factors driving the yield curve, between fixed income and equity as asset classes, and between the individual equity assets themselves.
The valuation method is applied to three of the most popular two-asset options.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Guillaume, Tristan. 2016. An Analytically Tractable Model for Pricing Multiasset Options with Correlated Jump-Diffusion Equity Processes and a Two-Factor Stochastic Yield Curve. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1107231
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Guillaume, Tristan. An Analytically Tractable Model for Pricing Multiasset Options with Correlated Jump-Diffusion Equity Processes and a Two-Factor Stochastic Yield Curve. Journal of Applied Mathematics No. 2016 (2016), pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1107231
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Guillaume, Tristan. An Analytically Tractable Model for Pricing Multiasset Options with Correlated Jump-Diffusion Equity Processes and a Two-Factor Stochastic Yield Curve. Journal of Applied Mathematics. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1107231
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1107231
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر