Pricing Basket Options by Polynomial Approximations
المؤلفون المشاركون
Olivares, Pablo
Alvarez, Alexander
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-10-05
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We propose a closed-form approximation for the price of basket options under a multivariate Black-Scholes model.
The method is based on Taylor and Chebyshev expansions and involves mixed exponential-power moments of a Gaussian distribution.
Our numerical results show that both approaches are comparable in accuracy to a standard Monte Carlo method, with a lesser computational effort.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Olivares, Pablo& Alvarez, Alexander. 2016. Pricing Basket Options by Polynomial Approximations. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1107248
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Olivares, Pablo& Alvarez, Alexander. Pricing Basket Options by Polynomial Approximations. Journal of Applied Mathematics No. 2016 (2016), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1107248
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Olivares, Pablo& Alvarez, Alexander. Pricing Basket Options by Polynomial Approximations. Journal of Applied Mathematics. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1107248
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1107248
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر