CAM Stochastic Volatility Model for Option Pricing
المؤلفون المشاركون
Huang, Wanwan
Ewald, Brian
Ökten, Giray
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-05-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The coupled additive and multiplicative (CAM) noises model is a stochastic volatility model for derivative pricing.
Unlike the other stochastic volatility models in the literature, the CAM model uses two Brownian motions, one multiplicative and one additive, to model the volatility process.
We provide empirical evidence that suggests a nontrivial relationship between the kurtosis and skewness of asset prices and that the CAM model is able to capture this relationship, whereas the traditional stochastic volatility models cannot.
We introduce a control variate method and Monte Carlo estimators for some of the sensitivities (Greeks) of the model.
We also derive an approximation for the characteristic function of the model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Huang, Wanwan& Ewald, Brian& Ökten, Giray. 2016. CAM Stochastic Volatility Model for Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1112331
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Huang, Wanwan…[et al.]. CAM Stochastic Volatility Model for Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering No. 2016 (2016), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1112331
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Huang, Wanwan& Ewald, Brian& Ökten, Giray. CAM Stochastic Volatility Model for Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1112331
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1112331
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر