![](/images/graphics-bg.png)
Modeling Portfolio Optimization Problem by Probability-Credibility Equilibrium Risk Criterion
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2016، العدد 2016 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2016-03-07
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper studies the portfolio selection problem in hybrid uncertain decision systems.
Firstly the return rates are characterized by random fuzzy variables.
The objective is to maximize the total expected return rate.
For a random fuzzy variable, this paper defines a new equilibrium risk value (ERV) with credibility level beta and probability level alpha.
As a result, our portfolio problem is built as a new random fuzzy expected value (EV) model subject to ERV constraint, which is referred to as EV-ERV model.
Under mild assumptions, the proposed EV-ERV model is a convex programming problem.
Furthermore, when the possibility distributions are triangular, trapezoidal, and normal, the EV-ERV model can be transformed into its equivalent deterministic convex programming models, which can be solved by general purpose optimization software.
To demonstrate the effectiveness of the proposed equilibrium optimization method, some numerical experiments are conducted.
The computational results and comparison study demonstrate that the developed equilibrium optimization method is effective to model portfolio selection optimization problem with twofold uncertain return rates.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Ye& Chen, Yanju& Liu, Y. K.. 2016. Modeling Portfolio Optimization Problem by Probability-Credibility Equilibrium Risk Criterion. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2016, no. 2016, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1112868
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Ye…[et al.]. Modeling Portfolio Optimization Problem by Probability-Credibility Equilibrium Risk Criterion. Mathematical Problems in Engineering No. 2016 (2016), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1112868
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Ye& Chen, Yanju& Liu, Y. K.. Modeling Portfolio Optimization Problem by Probability-Credibility Equilibrium Risk Criterion. Mathematical Problems in Engineering. 2016. Vol. 2016, no. 2016, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1112868
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1112868
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)