Stochastic Volatility Effects on Correlated Log-Normal Random Variables
المؤلف
المصدر
Advances in Mathematical Physics
العدد
المجلد 2017، العدد 2017 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2017-12-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The transition density function plays an important role in understanding and explaining the dynamics of the stochastic process.
In this paper, we incorporate an ergodic process displaying fast moving fluctuation into constant volatility models to express volatility clustering over time.
We obtain an analytic approximation of the transition density function under our stochastic process model.
Using perturbation theory based on Lie–Trotter operator splitting method, we compute the leading-order term and the first-order correction term and then present the left and right skew scenarios through numerical study.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ma, Yong-Ki. 2017. Stochastic Volatility Effects on Correlated Log-Normal Random Variables. Advances in Mathematical Physics،Vol. 2017, no. 2017, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1123281
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ma, Yong-Ki. Stochastic Volatility Effects on Correlated Log-Normal Random Variables. Advances in Mathematical Physics No. 2017 (2017), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1123281
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ma, Yong-Ki. Stochastic Volatility Effects on Correlated Log-Normal Random Variables. Advances in Mathematical Physics. 2017. Vol. 2017, no. 2017, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1123281
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1123281
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر