The Numerical Solution of Fractional Black-Scholes-Schrodinger Equation Using the RBFs Method
المؤلفون المشاركون
Luadsong, Anirut
Nualsaard, Naravadee
Aschariyaphotha, Nitima
المصدر
Advances in Mathematical Physics
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-17، 17ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-05-15
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In this paper, radial basis functions (RBFs) method was used to solve a fractional Black-Scholes-Schrodinger equation in an option pricing of financial problems.
The RBFs method is applied in discretizing a spatial derivative process.
The approximation of time fractional derivative is interpreted in the Caputo’s sense by a simple quadrature formula.
This RBFs approach was theoretically proved with different problems of two numerical examples: time step arbitrage bubble case and time linear arbitrage bubble case.
Then, the numerical results were compared with the semiclassical solution in case of fractional order close to 1.
As a result, both numerical examples showed that the option prices from RBFs method satisfy the semiclassical solution.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Nualsaard, Naravadee& Luadsong, Anirut& Aschariyaphotha, Nitima. 2020. The Numerical Solution of Fractional Black-Scholes-Schrodinger Equation Using the RBFs Method. Advances in Mathematical Physics،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1127304
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Nualsaard, Naravadee…[et al.]. The Numerical Solution of Fractional Black-Scholes-Schrodinger Equation Using the RBFs Method. Advances in Mathematical Physics No. 2020 (2020), pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1127304
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Nualsaard, Naravadee& Luadsong, Anirut& Aschariyaphotha, Nitima. The Numerical Solution of Fractional Black-Scholes-Schrodinger Equation Using the RBFs Method. Advances in Mathematical Physics. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1127304
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1127304
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر