Valuation on an Outside-Reset Option with Multiple Resettable Levels and Dates
المؤلفون المشاركون
Deng, Guohe
Xue, Guangming
Qin, Bin
المصدر
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-04-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper studies an outside-reset option with multiple strike resets and reset dates, in which the strike price is adjusted by an external process associated with the underlying risky asset.
We obtain analytical pricing formula for this option and the hedging parameters Delta and Gamma.
Furthermore, some numerical examples are provided to analyze some characteristics of the outside-reset option and to examine the impacts of the external parameters on option prices and Greeks.
These results show that the external process can significantly affect option prices and Greeks.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Xue, Guangming& Qin, Bin& Deng, Guohe. 2018. Valuation on an Outside-Reset Option with Multiple Resettable Levels and Dates. Complexity،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133381
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Xue, Guangming…[et al.]. Valuation on an Outside-Reset Option with Multiple Resettable Levels and Dates. Complexity No. 2018 (2018), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133381
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Xue, Guangming& Qin, Bin& Deng, Guohe. Valuation on an Outside-Reset Option with Multiple Resettable Levels and Dates. Complexity. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1133381
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1133381
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر