Nonparametric Range-Based Double Smoothing Spot Volatility Estimation for Diffusion Models
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-09-21
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We consider nonparametric spot volatility estimation for diffusion models with discrete high frequency observations.
Our estimator is carried out in two steps.
First, using the local average of the range-based variance, we propose a crude estimator of the spot volatility.
Second, we use usual nonparametric kernel smoothing to reconstruct the volatility function from the crude estimator.
By inference, we find such a double smoothing operation can effectively reduce the estimation error.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Cai, Jingwei. 2020. Nonparametric Range-Based Double Smoothing Spot Volatility Estimation for Diffusion Models. Complexity،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1142218
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Cai, Jingwei. Nonparametric Range-Based Double Smoothing Spot Volatility Estimation for Diffusion Models. Complexity No. 2020 (2020), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1142218
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Cai, Jingwei. Nonparametric Range-Based Double Smoothing Spot Volatility Estimation for Diffusion Models. Complexity. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1142218
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1142218
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر