![](/images/graphics-bg.png)
Quantifying the Cross-Correlations between Online Market Participation Willingness and Stock Market Dynamics
المؤلفون المشاركون
Li, Xiao
Chu, Gang
Zhang, Yongjie
المصدر
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-06-24
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The investors’ market participation willingness plays a vital role in the decision-making process of asset allocation.
With the newly emerged dataset of investors’ market participation willingness, this paper provides the first evidence on the dynamic relationship between market participation willingness and the market dynamics in the Chinese stock market.
We select four typical Chinese stock market indices, i.e., SSE50 Index, CSI300 Index, Small and Medium Enterprise Market Index, and Growth Enterprise Market Index, to represent different aspects of the Chinese stock market.
Moreover, we use mutual information to measure the overall dependence between market participation willingness and stock market and employ the DCCA cross-correlation coefficient and MF-DCCA to investigate the cross-correlation between market participation willingness and market dynamics.
We find that there exist overall dependence and power-law cross-correlation between market participation willingness and the Chinese stock market, and the cross-correlations are significantly multifractal.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Chu, Gang& Li, Xiao& Zhang, Yongjie. 2020. Quantifying the Cross-Correlations between Online Market Participation Willingness and Stock Market Dynamics. Complexity،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1145262
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Chu, Gang…[et al.]. Quantifying the Cross-Correlations between Online Market Participation Willingness and Stock Market Dynamics. Complexity No. 2020 (2020), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1145262
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Chu, Gang& Li, Xiao& Zhang, Yongjie. Quantifying the Cross-Correlations between Online Market Participation Willingness and Stock Market Dynamics. Complexity. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1145262
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1145262
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)