Robust Optimal Excess-of-Loss Reinsurance and Investment Problem with Delay and Dependent Risks
المؤلفون المشاركون
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-21، 21ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-08-01
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
21
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper investigates a robust optimal excess-of-loss reinsurance and investment problem with delay and dependent risks for an ambiguity-averse insurer (AAI).
The AAI’s wealth process is assumed to be two dependent classes of insurance business.
He/she can purchase excess-of-loss reinsurance from the reinsurer and invest in a risk-free asset and a risky asset whose price follows Heston model.
We obtain the explicit expressions of the optimal excess-of-loss reinsurance and investment strategy by maximizing the expected exponential utility of AAI’s terminal wealth.
Finally, we give the proof of the verification theorem.
Our models and results posed here can be regarded as a generalization of the existing results in the literature.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Yan& Zhao, Peibiao. 2019. Robust Optimal Excess-of-Loss Reinsurance and Investment Problem with Delay and Dependent Risks. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1146487
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Yan& Zhao, Peibiao. Robust Optimal Excess-of-Loss Reinsurance and Investment Problem with Delay and Dependent Risks. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2019 (2019), pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1146487
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Yan& Zhao, Peibiao. Robust Optimal Excess-of-Loss Reinsurance and Investment Problem with Delay and Dependent Risks. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1146487
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1146487
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر