![](/images/graphics-bg.png)
Interval Forecasting of Carbon Futures Prices Using a Novel Hybrid Approach with Exogenous Variables
المؤلفون المشاركون
Xiong, Tao
Zhang, Lu
Zhang, Junbiao
Su, Chiao
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2017، العدد 2017 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2017-08-09
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper examines the interval forecasting of carbon futures prices in one of the most important carbon futures market.
Specifically, the purpose of this study is to present a novel hybrid approach, which is composed of multioutput support vector regression (MSVR) and particle swarm optimization (PSO), in the task of forecasting the highest and lowest prices of carbon futures on the next trading day.
Furthermore, we set out to investigate if considering some potential predictors, which have strong influence on carbon futures prices, in modeling process is useful for achieving better prediction performance.
Aiming at testing its effectiveness, we benchmark the forecasting performance of our approach against four competitors.
The daily interval prices of carbon futures contracts traded in the Intercontinental Futures Exchange from August 12, 2010, to November 13, 2014, are used as the experiment dataset.
The statistical significance of the interval forecasts is examined.
The proposed hybrid approach is found to demonstrate the higher forecasting performance relative to all other competitors.
Our application offers practitioners a promising set of results with interval forecasting in carbon futures market.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Lu& Zhang, Junbiao& Xiong, Tao& Su, Chiao. 2017. Interval Forecasting of Carbon Futures Prices Using a Novel Hybrid Approach with Exogenous Variables. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2017, no. 2017, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1151588
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Lu…[et al.]. Interval Forecasting of Carbon Futures Prices Using a Novel Hybrid Approach with Exogenous Variables. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2017 (2017), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1151588
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Lu& Zhang, Junbiao& Xiong, Tao& Su, Chiao. Interval Forecasting of Carbon Futures Prices Using a Novel Hybrid Approach with Exogenous Variables. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2017. Vol. 2017, no. 2017, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1151588
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1151588
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)