![](/images/graphics-bg.png)
Pricing Collar Options with Stochastic Volatility
المؤلفون المشاركون
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2017، العدد 2017 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2017-05-14
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper studies collar options in a stochastic volatility economy.
The underlying asset price is assumed to follow a continuous geometric Brownian motion with stochastic volatility driven by a mean-reverting process.
The method of asymptotic analysis is employed to solve the PDE in the stochastic volatility model.
An analytical approximation formula for the price of the collar option is derived.
A numerical experiment is presented to demonstrate the results.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Li, Pengshi& Yang, Jianhui. 2017. Pricing Collar Options with Stochastic Volatility. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2017, no. 2017, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1151984
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Li, Pengshi& Yang, Jianhui. Pricing Collar Options with Stochastic Volatility. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2017 (2017), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1151984
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Li, Pengshi& Yang, Jianhui. Pricing Collar Options with Stochastic Volatility. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2017. Vol. 2017, no. 2017, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1151984
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1151984
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)