Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy
المؤلفون المشاركون
Wang, Xuefeng
Sun, Fangfang
Li, Meng
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-09-17
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Proactive hedging option is an exotic European stock option designed for hedgers.
Such option requires option holders to buy in (or sell out) the underlying asset (stock) and allows them to adjust the holdings of the underlying asset per its price changes within an option period.
The proactive hedging option is an attractive choice for hedgers because its price is lower than that of classical options and because it completely hedges the risk of exposure for option holders.
In this study, the underlying asset price movement is assumed to follow geometric fractional Brownian motion.
The pricing formula for proactive hedging call options is derived with a linear position strategy by applying the risk-neutral evaluation principle.
We use simulations to confirm that the price of this exotic option is always no more than that of the classical European option under the same parameters.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Li, Meng& Wang, Xuefeng& Sun, Fangfang. 2018. Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152340
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Li, Meng…[et al.]. Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2018 (2018), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152340
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Li, Meng& Wang, Xuefeng& Sun, Fangfang. Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152340
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152340
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر