Valuation of the Vulnerable Option Price Based on Mixed Fractional Brownian Motion
المؤلفون المشاركون
Yang, Jingyuan
Shengwu, Zhou
Ouyang, Yanmin
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-16، 16ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-12-03
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The pricing problem of a kind of European vulnerable option was studied.
The mixed fractional Brownian motion and the jump process were used to characterize the evolution of stock prices.
The closed-form solution to European option pricing was obtained by applying martingale measure transformation method.
At the end of this paper, some numerical experiments were adopted to compare the new pricing formula introduced in this paper with the classical Black-Scholes pricing formula.
The result showed that the new pricing formula conformed to the actual financial market.
In fact, the option value is positively correlated with the underlying asset price and the company’s asset price and the jump process has significant influence on the value of option.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ouyang, Yanmin& Yang, Jingyuan& Shengwu, Zhou. 2018. Valuation of the Vulnerable Option Price Based on Mixed Fractional Brownian Motion. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152554
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ouyang, Yanmin…[et al.]. Valuation of the Vulnerable Option Price Based on Mixed Fractional Brownian Motion. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2018 (2018), pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152554
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ouyang, Yanmin& Yang, Jingyuan& Shengwu, Zhou. Valuation of the Vulnerable Option Price Based on Mixed Fractional Brownian Motion. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152554
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152554
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر