Pricing Warrant Bonds with Credit Risk under a Jump Diffusion Process
المؤلفون المشاركون
Su, Xiaonan
Wang, Wei
Wang, Wensheng
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-07-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This article investigates the pricing of the warrant bonds with default risk under a jump diffusion process.
We assume that the stock price follows a jump diffusion model while the interest rate and the default intensity have the feature of mean reversion.
By the risk neutral pricing theorem, we obtain an explicit pricing formula of the warrant bond.
Furthermore, numerical analysis is provided to illustrate the sensitivities of the proposed pricing model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Su, Xiaonan& Wang, Wei& Wang, Wensheng. 2018. Pricing Warrant Bonds with Credit Risk under a Jump Diffusion Process. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152622
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Su, Xiaonan…[et al.]. Pricing Warrant Bonds with Credit Risk under a Jump Diffusion Process. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2018 (2018), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152622
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Su, Xiaonan& Wang, Wei& Wang, Wensheng. Pricing Warrant Bonds with Credit Risk under a Jump Diffusion Process. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152622
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152622
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر