Pricing Option with Stochastic Interest Rates and Transaction Costs in Fractional Brownian Markets
المؤلفون المشاركون
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-08-01
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This work deals with European option pricing problem in fractional Brownian markets.
Two factors, stochastic interest rates and transaction costs, are taken into account.
By the means of the hedging and replicating techniques, the new equations satisfied by zero-coupon bond and the nonlinear equation obeyed by European option are established in succession.
Pricing formulas are derived by the variable substitution and the classical solution of the heat conduction equation.
By the mathematical software and the parameter estimation methods, the results are reported and compared with the data from the financial market.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Song, Lina& Li, Kele. 2018. Pricing Option with Stochastic Interest Rates and Transaction Costs in Fractional Brownian Markets. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152761
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Song, Lina& Li, Kele. Pricing Option with Stochastic Interest Rates and Transaction Costs in Fractional Brownian Markets. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2018 (2018), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152761
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Song, Lina& Li, Kele. Pricing Option with Stochastic Interest Rates and Transaction Costs in Fractional Brownian Markets. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152761
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152761
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر