![](/images/graphics-bg.png)
Explicit Pricing Formulas for European Option with Asset Exposed to Double Defaults Risk
المؤلف
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-06-25
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We derive analytical formulas for European call and put options on underlying assets that are exposed to double defaults risks which include exogenous counterparty default risk and endogenous default risk.
The endogenous default risk leads the asset price to drop to zero and the exogenous counterparty default risk induces a drop in the asset price, but the asset can still be traded after this default time.
A novel technique is developed to evaluate the European call and put options by first conditioning on the predefault and the postdefault time and then obtaining the unconditional analytic formulas for their price.
We also compare the pricing results of our model with default-free option model and counterparty default risk option model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
He, Taoshun. 2018. Explicit Pricing Formulas for European Option with Asset Exposed to Double Defaults Risk. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152851
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
He, Taoshun. Explicit Pricing Formulas for European Option with Asset Exposed to Double Defaults Risk. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2018 (2018), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152851
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
He, Taoshun. Explicit Pricing Formulas for European Option with Asset Exposed to Double Defaults Risk. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152851
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152851
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)