![](/images/graphics-bg.png)
Pricing Vulnerable Options with Market Prices of Common Jump Risks under Regime-Switching Models
المؤلفون المشاركون
Han, Miao
Shengwu, Zhou
Song, Xuefeng
Niu, Huawei
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-15، 15ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-01-21
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper investigates the valuation of vulnerable European options considering the market prices of common systematic jump risks under regime-switching jump-diffusion models.
The way of regime-switching Esscher transform is adopted to identify an equivalent martingale measure for pricing vulnerable European options.
Explicit analytical pricing formulae for vulnerable European options are derived by risk-neutral pricing theory.
For comparison, the other two cases are also considered separately.
The first case considers all jump risks as unsystematic risks while the second one assumes all jumps risks to be systematic risks.
Numerical examples for the valuation of vulnerable European options are provided to illustrate our results and indicate the influence of the market prices of jump risks on the valuation of vulnerable European options.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Han, Miao& Song, Xuefeng& Niu, Huawei& Shengwu, Zhou. 2018. Pricing Vulnerable Options with Market Prices of Common Jump Risks under Regime-Switching Models. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152876
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Han, Miao…[et al.]. Pricing Vulnerable Options with Market Prices of Common Jump Risks under Regime-Switching Models. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2018 (2018), pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152876
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Han, Miao& Song, Xuefeng& Niu, Huawei& Shengwu, Zhou. Pricing Vulnerable Options with Market Prices of Common Jump Risks under Regime-Switching Models. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152876
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152876
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)