Optimal Reinsurance-Investment Problem for an Insurer and a Reinsurer with Jump-Diffusion Process
المؤلفون المشاركون
Yin, Zheng
Hu, Hanlei
Gao, Xiujuan
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-05-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The optimal reinsurance-investment strategies considering the interests of both the insurer and reinsurer are investigated.
The surplus process is assumed to follow a jump-diffusion process and the insurer is permitted to purchase proportional reinsurance from the reinsurer.
Applying dynamic programming approach and dual theory, the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equations are derived and the optimal strategies for exponential utility function are obtained.
In addition, several sensitivity analyses and numerical illustrations in the case with exponential claiming distributions are presented to analyze the effects of parameters about the optimal strategies.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hu, Hanlei& Yin, Zheng& Gao, Xiujuan. 2018. Optimal Reinsurance-Investment Problem for an Insurer and a Reinsurer with Jump-Diffusion Process. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152925
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hu, Hanlei…[et al.]. Optimal Reinsurance-Investment Problem for an Insurer and a Reinsurer with Jump-Diffusion Process. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2018 (2018), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152925
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hu, Hanlei& Yin, Zheng& Gao, Xiujuan. Optimal Reinsurance-Investment Problem for an Insurer and a Reinsurer with Jump-Diffusion Process. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152925
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152925
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر