![](/images/graphics-bg.png)
Estimation for a Second-Order Jump Diffusion Model from Discrete Observations: Application to Stock Market Returns
المؤلفون المشاركون
Luo, Shuanghua
Zhao, Yanyong
Yan, Tianshun
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2018، العدد 2018 (31 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2018-06-13
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper proposes a second-order jump diffusion model to study the jump dynamics of stock market returns via adding a jump term to traditional diffusion model.
We develop an appropriate maximum likelihood approach to estimate model parameters.
A simulation study is conducted to evaluate the performance of the estimation method in finite samples.
Furthermore, we consider a likelihood ratio test to identify the statistically significant presence of jump factor.
The empirical analysis of stock market data from North America, Asia, and Europe is provided for illustration.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Yan, Tianshun& Zhao, Yanyong& Luo, Shuanghua. 2018. Estimation for a Second-Order Jump Diffusion Model from Discrete Observations: Application to Stock Market Returns. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2018, no. 2018, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152941
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Yan, Tianshun…[et al.]. Estimation for a Second-Order Jump Diffusion Model from Discrete Observations: Application to Stock Market Returns. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2018 (2018), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152941
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Yan, Tianshun& Zhao, Yanyong& Luo, Shuanghua. Estimation for a Second-Order Jump Diffusion Model from Discrete Observations: Application to Stock Market Returns. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2018. Vol. 2018, no. 2018, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152941
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152941
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)