![](/images/graphics-bg.png)
Forecasting Volatility with Time-Varying Coefficient Regressions
المؤلفون المشاركون
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-05-01
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We extend the heterogeneous autoregressive- (HAR-) type models by explicitly considering the time variation of coefficients in a Bayesian framework and comprehensively comparing the performances of these time-varying coefficient models and constant coefficient models in forecasting the volatility of the Shanghai Stock Exchange Composite Index (SSEC).
The empirical results suggest that time-varying coefficient models do generate more accurate out-of-sample forecasts than the corresponding constant coefficient models.
By capturing and studying the time series of time-varying coefficients of the predictors, we find that the coefficients (predictive ability) of heterogeneous volatilities are negatively correlated and the leverage effect is not significant or inverse during certain periods.
Portfolio exercises also demonstrate the superiority of time-varying coefficient models.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhu, Qifeng& You, Miman& Wu, Shan. 2020. Forecasting Volatility with Time-Varying Coefficient Regressions. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152960
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhu, Qifeng…[et al.]. Forecasting Volatility with Time-Varying Coefficient Regressions. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2020 (2020), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152960
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhu, Qifeng& You, Miman& Wu, Shan. Forecasting Volatility with Time-Varying Coefficient Regressions. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152960
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152960
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)