Option Pricing Formulas in a New Uncertain Mean-Reverting Stock Model with Floating Interest Rate
المؤلف
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-11-04
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Options play a very important role in the financial market, and option pricing has become one of the focus issues discussed by the scholars.
This paper proposes a new uncertain mean-reverting stock model with floating interest rate, where the interest rate is assumed to be the uncertain Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model.
The European option and American option pricing formulas are derived via the α-path method.
In addition, some mathematical properties of the uncertain option pricing formulas are discussed.
Subsequently, several numerical examples are given to illustrate the effectiveness of the proposed model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Liu, Zhaopeng. 2020. Option Pricing Formulas in a New Uncertain Mean-Reverting Stock Model with Floating Interest Rate. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152997
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Liu, Zhaopeng. Option Pricing Formulas in a New Uncertain Mean-Reverting Stock Model with Floating Interest Rate. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2020 (2020), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152997
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Liu, Zhaopeng. Option Pricing Formulas in a New Uncertain Mean-Reverting Stock Model with Floating Interest Rate. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1152997
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1152997
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر