A Novel Online Portfolio Selection Strategy with Multiperiodical Asymmetric Mean Reversion
المؤلفون المشاركون
Peng, Zijin
Xu, Weijun
Li, Hongyi
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-01-29
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Mean reversion is an important property when constructing efficient contrarian strategies.
Researchers observe that mean reversion has multiperiodical and asymmetric nature simultaneously in real market.
To better utilize mean reversion and improve the existing online portfolio selection strategies, we propose a new online strategy named multiperiodical asymmetric mean reversion (MAMR).
The MAMR strategy incorporates a multipiecewise loss function with the moving average method and then imitates the passive-aggressive algorithm.
We further provide a solution via convex optimization.
This strategy runs in linear time and thus is suitable for large-scale trading applications.
Our empirical results testing six real market datasets show that this strategy can achieve better results in bearing higher transaction cost.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Peng, Zijin& Xu, Weijun& Li, Hongyi. 2020. A Novel Online Portfolio Selection Strategy with Multiperiodical Asymmetric Mean Reversion. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1153224
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Peng, Zijin…[et al.]. A Novel Online Portfolio Selection Strategy with Multiperiodical Asymmetric Mean Reversion. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2020 (2020), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1153224
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Peng, Zijin& Xu, Weijun& Li, Hongyi. A Novel Online Portfolio Selection Strategy with Multiperiodical Asymmetric Mean Reversion. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1153224
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1153224
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر