![](/images/graphics-bg.png)
Evolutionary Game Model of Stock Price Synchronicity from Investor Behavior
المؤلفون المشاركون
Dong, Yue
Pan, Jinnan
Zhang, Yuhao
Chen, Ting-Qiang
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-02-13
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Institutional and individual investors are the two important players in the stock market.
Together, they determine the price of the stock market.
In this paper, an evolutionary game model that contains the two groups of players is proposed to analyze the stock price synchronicity considering the impacts of investors’ decisions on stock investment.
Factors affecting investors’ decisions include the potential revenue or loss, the probability of gain or loss, and the cost of corresponding behavior.
The proposed game model is analyzed by replicator dynamics equations and simulation of the evolutionary equilibrium strategy under different circumstances.
The analysis shows that the operating cost of institutional investors, the cost of information collection before trading, and the expected loss that may be punished by regulators are the key factors that affect the evolutionary game system between institutional investors and individual investors.
In addition, reducing the speculation in the market and increasing the information access of investors through the serious operation mode of institutional investors and the strengthening of the market information disclosure mechanism are beneficial to alleviate price synchronicity in stock market.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Dong, Yue& Zhang, Yuhao& Pan, Jinnan& Chen, Ting-Qiang. 2020. Evolutionary Game Model of Stock Price Synchronicity from Investor Behavior. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1153455
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Dong, Yue…[et al.]. Evolutionary Game Model of Stock Price Synchronicity from Investor Behavior. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2020 (2020), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1153455
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Dong, Yue& Zhang, Yuhao& Pan, Jinnan& Chen, Ting-Qiang. Evolutionary Game Model of Stock Price Synchronicity from Investor Behavior. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1153455
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1153455
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)