![](/images/graphics-bg.png)
قابلية التنبؤ بالعوائد كأحد انحرافات الأسواق المالية عن فرضية السوق المالي الكفء : دراسة حالة السوق المالي السعودي للفترة 2007-2017 باستخدام اختبارات نسبة التباين و نموذج ARIMA (n. d. m)-GARCH (p. q)
العناوين الأخرى
Return predictability as one of the stock market anomalies : case study of Saudi capital market (2007-2017) using variance ratio tests and ARIMA-GARCH model
المؤلفون المشاركون
ديلمي، صباح محمد
زغودي، أحمد حبيب
المصدر
العدد
المجلد 16، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 213-231، 19ص.
الناشر
جامعة أبو بكر بلقايد مخبر البحث إدارة المؤسسات و تسيير رأس المال الاجتماعي
تاريخ النشر
2020-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
هدفت الدراسة إلى اختبار قابلية التنبؤ بعوائد السوق المالي السعودي من خلال العوائد الماضية كما هدفت إلى اقتراح نموذج للتنبؤ بعوائد السوق.
استخدمت الدراسة أسعار الإغلاق اليومية للمؤشر العام للسوق المالي السعودي (TASI) للفترة الممتدة من 1/9/2007 إلى 19/10/2017.
و لقد استخدمت الدراسة اختبارات نسبة التباين (اختبار نسبة التباين بطريقة Wild bootstrap و اختبار نسبة التباين القائم على إشارة العوائد) لاختبار قابلية التنبؤ بالعوائد.
كما استخدمت مجموعة من الاختبارات و المعايير لتحديد المواصفات الملائمة لنموذج التنبؤ المقترح ARIMA(n.
d.
m) -GARCH(p.
q) أظهرت نتائج الدراسة أن عوائد السوق المالي السعودي قابلة للتنبؤ كما توصلت إلى اقتراح نموذج ARIMA(1.
0.
1) -GARCH(2.
1) كنموذج للتنبؤ بعوائد السوق المالي السعودي.
الملخص EN
The main aim of this study is to test return predictability of Saudi capital market through past returns, it also aims to propose a model for forecasting market returns.
The study used the daily closing prices of the general index of Saudi capital market (TASI) for the period from 1/9/2007 to 19/10/2017.
The study used the variance ratio tests (Wild bootstrap variance ratio test and Sign- based variance ratio test) to investigate the return predictability.
The study used also a set of tests and criteria to determine the appropriate specifications of the proposed forecasting model ARIMA (n.d.m) -GARCH (p.q).
The study results showed that the returns of the Saudi capital market are predictable and it suggested ARIMA (1.0.1) -GARCH (2.1) model as a model for predicting the returns of Saudi capital market
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ديلمي، صباح محمد وزغودي، أحمد حبيب. 2020. قابلية التنبؤ بالعوائد كأحد انحرافات الأسواق المالية عن فرضية السوق المالي الكفء : دراسة حالة السوق المالي السعودي للفترة 2007-2017 باستخدام اختبارات نسبة التباين و نموذج ARIMA (n. d. m)-GARCH (p. q). دفاتر MECAS،مج. 16، ع. 2، ص ص. 213-231.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1162542
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ديلمي، صباح محمد وزغودي، أحمد حبيب. قابلية التنبؤ بالعوائد كأحد انحرافات الأسواق المالية عن فرضية السوق المالي الكفء : دراسة حالة السوق المالي السعودي للفترة 2007-2017 باستخدام اختبارات نسبة التباين و نموذج ARIMA (n. d. m)-GARCH (p. q). دفاتر MECAS مج. 16، ع. 2 (كانون الأول 2020)، ص ص. 213-231.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1162542
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ديلمي، صباح محمد وزغودي، أحمد حبيب. قابلية التنبؤ بالعوائد كأحد انحرافات الأسواق المالية عن فرضية السوق المالي الكفء : دراسة حالة السوق المالي السعودي للفترة 2007-2017 باستخدام اختبارات نسبة التباين و نموذج ARIMA (n. d. m)-GARCH (p. q). دفاتر MECAS. 2020. مج. 16، ع. 2، ص ص. 213-231.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1162542
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 230-231
رقم السجل
BIM-1162542
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)