Asymptotic Exponential Arbitrage in the Schwartz Commodity Futures Model
المؤلفون المشاركون
Mbele Bidima, Martin Le Doux
Welemical, Tesfamariam Tadesse
Aduda, Jane Akinyi
المصدر
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-03-12
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In this paper, we consider the Schwartz’s one-factor model for a storable commodity and a futures contract on that commodity.
We introduce the analysis of asymptotic arbitrage in storable commodity models by proving that the futures prices process allows asymptotic exponential arbitrage with geometric decaying failure probability.
Next, we find by comparison that, under some similar conditions, our result is a corresponding commodity assets (stronger) version of Föllmer and Schachermayer’s result stated in the modeling setting of geometric Ornstein-Uhlenbeck process for financial security assets.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Welemical, Tesfamariam Tadesse& Aduda, Jane Akinyi& Mbele Bidima, Martin Le Doux. 2019. Asymptotic Exponential Arbitrage in the Schwartz Commodity Futures Model. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1166438
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Welemical, Tesfamariam Tadesse…[et al.]. Asymptotic Exponential Arbitrage in the Schwartz Commodity Futures Model. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences No. 2019 (2019), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1166438
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Welemical, Tesfamariam Tadesse& Aduda, Jane Akinyi& Mbele Bidima, Martin Le Doux. Asymptotic Exponential Arbitrage in the Schwartz Commodity Futures Model. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1166438
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1166438
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر