Dynamic Credit Quality Evaluation with Social Network Data
المؤلفون المشاركون
Ngare, Philip
Sewe, Stanley
Weke, Patrick
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-04-01
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We investigate the filtering problem where the borrower’s time varying credit quality process is estimated using continuous time observation process and her (in this paper we refer to the borrower as female and the lender as male) ego-network data.
The hidden credit quality is modeled as a hidden Gaussian mean-reverting process whilst the social network is modeled as a continuous time latent space network model.
At discrete times, the network data provides unbiased estimates of the current credit state of the borrower and her ego-network.
Combining the continuous time observed behavioral data and network information, we provide filter equations for the hidden credit quality and show how the network information reduces information asymmetry between the borrower and the lender.
Further, we consider the case when the network information arrival times are random and solve stochastic optimal control problem for a lender having linear quadratic utility function.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Sewe, Stanley& Ngare, Philip& Weke, Patrick. 2019. Dynamic Credit Quality Evaluation with Social Network Data. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1168930
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Sewe, Stanley…[et al.]. Dynamic Credit Quality Evaluation with Social Network Data. Journal of Applied Mathematics No. 2019 (2019), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1168930
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Sewe, Stanley& Ngare, Philip& Weke, Patrick. Dynamic Credit Quality Evaluation with Social Network Data. Journal of Applied Mathematics. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1168930
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1168930
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر