Solution of Hamilton-Jacobi-Bellman Equation in Optimal Reinsurance Strategy under Dynamic VaR Constraint
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-01-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper analyzes the optimal reinsurance strategy for insurers with a generalized mean-variance premium principle.
The surplus process of the insurer is described by the diffusion model which is an approximation of the classical Cramér-Lunderberg model.
We assume the dynamic VaR constraints for proportional reinsurance.
We obtain the closed form expression of the optimal reinsurance strategy and corresponding survival probability under proportional reinsurance.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wen, Yuzhen& Yin, Chuancun. 2019. Solution of Hamilton-Jacobi-Bellman Equation in Optimal Reinsurance Strategy under Dynamic VaR Constraint. Journal of Function Spaces،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1174830
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wen, Yuzhen& Yin, Chuancun. Solution of Hamilton-Jacobi-Bellman Equation in Optimal Reinsurance Strategy under Dynamic VaR Constraint. Journal of Function Spaces No. 2019 (2019), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1174830
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wen, Yuzhen& Yin, Chuancun. Solution of Hamilton-Jacobi-Bellman Equation in Optimal Reinsurance Strategy under Dynamic VaR Constraint. Journal of Function Spaces. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1174830
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1174830
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر