Parameter Estimation for Fractional Diffusion Process with Discrete Observations
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-6، 6ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-01-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
6
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper deals with the problem of estimating the parameters for fractional diffusion process from discrete observations when the Hurst parameter H is unknown.
With combination of several methods, such as the Donsker type approximate formula of fractional Brownian motion, quadratic variation method, and the maximum likelihood approach, we give the parameter estimations of the Hurst index, diffusion coefficients, and volatility and then prove their strong consistency.
Finally, an extension for generalized fractional diffusion process and further work are briefly discussed.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Su, Yu-xia& Wang, Yutian. 2019. Parameter Estimation for Fractional Diffusion Process with Discrete Observations. Journal of Function Spaces،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1174948
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Su, Yu-xia& Wang, Yutian. Parameter Estimation for Fractional Diffusion Process with Discrete Observations. Journal of Function Spaces No. 2019 (2019), pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1174948
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Su, Yu-xia& Wang, Yutian. Parameter Estimation for Fractional Diffusion Process with Discrete Observations. Journal of Function Spaces. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1174948
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1174948
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر