![](/images/graphics-bg.png)
Numerical Reconstruction of the Covariance Matrix of a Spherically Truncated Multinormal Distribution
المؤلفون المشاركون
Palombi, Filippo
Toti, Simona
Filippini, Romina
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2017، العدد 2017 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 1-24، 24ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2017-01-10
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
24
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We relate the matrix SB of the second moments of a spherically truncated normal multivariate to its full covariance matrix Σ and present an algorithm to invert the relation and reconstruct Σ from SB.
While the eigenvectors of Σ are left invariant by the truncation, its eigenvalues are nonuniformly damped.
We show that the eigenvalues of Σ can be reconstructed from their truncated counterparts via a fixed point iteration, whose convergence we prove analytically.
The procedure requires the computation of multidimensional Gaussian integrals over an Euclidean ball, for which we extend a numerical technique, originally proposed by Ruben in 1962, based on a series expansion in chi-square distributions.
In order to study the feasibility of our approach, we examine the convergence rate of some iterative schemes on suitably chosen ensembles of Wishart matrices.
We finally discuss the practical difficulties arising in sample space and outline a regularization of the problem based on perturbation theory.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Palombi, Filippo& Toti, Simona& Filippini, Romina. 2017. Numerical Reconstruction of the Covariance Matrix of a Spherically Truncated Multinormal Distribution. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2017, no. 2017, pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186284
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Palombi, Filippo…[et al.]. Numerical Reconstruction of the Covariance Matrix of a Spherically Truncated Multinormal Distribution. Journal of Probability and Statistics No. 2017 (2017), pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186284
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Palombi, Filippo& Toti, Simona& Filippini, Romina. Numerical Reconstruction of the Covariance Matrix of a Spherically Truncated Multinormal Distribution. Journal of Probability and Statistics. 2017. Vol. 2017, no. 2017, pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186284
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1186284
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)