![](/images/graphics-bg.png)
Gram-Charlier Processes and Applications to Option Pricing
المؤلفون المشاركون
Chateau, Jean-Pierre
Dufresne, Daniel
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2017، العدد 2017 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 1-19، 19ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2017-02-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
A Gram-Charlier distribution has a density that is a polynomial times a normal density.
For option pricing this retains the tractability of the normal distribution while allowing nonzero skewness and excess kurtosis.
Properties of the Gram-Charlier distributions are derived, leading to the definition of a process with independent Gram-Charlier increments, as well as formulas for option prices and their sensitivities.
A procedure for simulating Gram-Charlier distributions and processes is given.
Numerical illustrations show the effect of skewness and kurtosis on option prices.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Chateau, Jean-Pierre& Dufresne, Daniel. 2017. Gram-Charlier Processes and Applications to Option Pricing. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2017, no. 2017, pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186296
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Chateau, Jean-Pierre& Dufresne, Daniel. Gram-Charlier Processes and Applications to Option Pricing. Journal of Probability and Statistics No. 2017 (2017), pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186296
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Chateau, Jean-Pierre& Dufresne, Daniel. Gram-Charlier Processes and Applications to Option Pricing. Journal of Probability and Statistics. 2017. Vol. 2017, no. 2017, pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186296
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1186296
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)