Bootstrapping Nonparametric Prediction Intervals for Conditional Value-at-Risk with Heteroscedasticity
المؤلفون المشاركون
Torsen, Emmanuel
Seknewna, Lema Logamou
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-6، 6ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-05-07
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
6
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Using bootstrap method, we have constructed nonparametric prediction intervals for Conditional Value-at-Risk for returns that admit a heteroscedastic location-scale model where the location and scale functions are smooth, and the function of the error term is unknown and is assumed to be uncorrelated to the independent variable.
The prediction interval performs well for large sample sizes and is relatively small, which is consistent with what is obtainable in the literature.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Torsen, Emmanuel& Seknewna, Lema Logamou. 2019. Bootstrapping Nonparametric Prediction Intervals for Conditional Value-at-Risk with Heteroscedasticity. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186866
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Torsen, Emmanuel& Seknewna, Lema Logamou. Bootstrapping Nonparametric Prediction Intervals for Conditional Value-at-Risk with Heteroscedasticity. Journal of Probability and Statistics No. 2019 (2019), pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186866
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Torsen, Emmanuel& Seknewna, Lema Logamou. Bootstrapping Nonparametric Prediction Intervals for Conditional Value-at-Risk with Heteroscedasticity. Journal of Probability and Statistics. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186866
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1186866
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر