Hierarchical Models and Tuning of Random Walk Metropolis Algorithms
المؤلف
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2019، العدد 2019 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 1-24، 24ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2019-08-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
24
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We obtain weak convergence and optimal scaling results for the random walk Metropolis algorithm with a Gaussian proposal distribution.
The sampler is applied to hierarchical target distributions, which form the building block of many Bayesian analyses.
The global asymptotically optimal proposal variance derived may be computed as a function of the specific target distribution considered.
We also introduce the concept of locally optimal tunings, i.e., tunings that depend on the current position of the Markov chain.
The theorems are proved by studying the generator of the first and second components of the algorithm and verifying their convergence to the generator of a modified RWM algorithm and a diffusion process, respectively.
The rate at which the algorithm explores its state space is optimized by studying the speed measure of the limiting diffusion process.
We illustrate the theory with two examples.
Applications of these results on simulated and real data are also presented.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Bédard, Mylène. 2019. Hierarchical Models and Tuning of Random Walk Metropolis Algorithms. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2019, no. 2019, pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186887
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Bédard, Mylène. Hierarchical Models and Tuning of Random Walk Metropolis Algorithms. Journal of Probability and Statistics No. 2019 (2019), pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186887
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Bédard, Mylène. Hierarchical Models and Tuning of Random Walk Metropolis Algorithms. Journal of Probability and Statistics. 2019. Vol. 2019, no. 2019, pp.1-24.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1186887
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1186887
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر