Randomised Pseudolikelihood Ratio Change Point Estimator in Garch Models
المؤلفون المشاركون
Awiakye-Marfo, George
Mung’atu, Joseph
Weke, Patrick O.
المصدر
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-12-29
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In this paper, a randomised pseudolikelihood ratio change point estimator for GARCH model is presented.
Derivation of a randomised change point estimator for the GARCH model and its consistency are given.
Simulation results that support the validity of the estimator are also presented.
It was observed that the randomised estimator outperforms the ordinary CUSUM of squares test, and it is optimal with large variance change ratios.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Awiakye-Marfo, George& Mung’atu, Joseph& Weke, Patrick O.. 2020. Randomised Pseudolikelihood Ratio Change Point Estimator in Garch Models. Journal of Mathematics،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1188131
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Awiakye-Marfo, George…[et al.]. Randomised Pseudolikelihood Ratio Change Point Estimator in Garch Models. Journal of Mathematics No. 2020 (2020), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1188131
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Awiakye-Marfo, George& Mung’atu, Joseph& Weke, Patrick O.. Randomised Pseudolikelihood Ratio Change Point Estimator in Garch Models. Journal of Mathematics. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1188131
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1188131
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر