Inference for the Difference of Two Independent KS Sharpe Ratios under Lognormal Returns
المؤلفون المشاركون
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-6، 6ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-10-10
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
6
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
A higher-order likelihood-based asymptotic method to obtain inference for the difference between two KS Sharpe ratios when gross returns of an investment are assumed to be lognormally distributed is proposed.
Theoretically, our proposed method has On−3/2 distributional accuracy, whereas conventional methods for inference have On−1/2 distributional accuracy.
Using an example, we show how discordant confidence interval results can be depending on the methodology used.
We are able to demonstrate the accuracy of our proposed method through simulation studies.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Qi, J.& Rekkas, M.& Wong, A.. 2020. Inference for the Difference of Two Independent KS Sharpe Ratios under Lognormal Returns. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190180
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Qi, J.…[et al.]. Inference for the Difference of Two Independent KS Sharpe Ratios under Lognormal Returns. Journal of Probability and Statistics No. 2020 (2020), pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190180
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Qi, J.& Rekkas, M.& Wong, A.. Inference for the Difference of Two Independent KS Sharpe Ratios under Lognormal Returns. Journal of Probability and Statistics. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190180
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1190180
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر