An Interval of No-Arbitrage Prices in Financial Markets with Volatility Uncertainty
المؤلفون المشاركون
Yin, Zheng
Hu, Hanlei
Yuan, Weipeng
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2017، العدد 2017 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2017-06-19
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In financial markets with volatility uncertainty, we assume that their risks are caused by uncertain volatilities and their assets are effectively allocated in the risk-free asset and a risky stock, whose price process is supposed to follow a geometric G-Brownian motion rather than a classical Brownian motion.
The concept of arbitrage is used to deal with this complex situation and we consider stock price dynamics with no-arbitrage opportunities.
For general European contingent claims, we deduce the interval of no-arbitrage price and the clear results are derived in the Markovian case.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hu, Hanlei& Yin, Zheng& Yuan, Weipeng. 2017. An Interval of No-Arbitrage Prices in Financial Markets with Volatility Uncertainty. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2017, no. 2017, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190790
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hu, Hanlei…[et al.]. An Interval of No-Arbitrage Prices in Financial Markets with Volatility Uncertainty. Mathematical Problems in Engineering No. 2017 (2017), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190790
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hu, Hanlei& Yin, Zheng& Yuan, Weipeng. An Interval of No-Arbitrage Prices in Financial Markets with Volatility Uncertainty. Mathematical Problems in Engineering. 2017. Vol. 2017, no. 2017, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1190790
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1190790
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر